诺安多策略混合型证券投资基金_财经

  基金管理人:诺安基金管理有限公司

  看门人:中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期:2017年1月19日

  1大要诀

  基金管理人的董事会和董事会保证不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏,以及其内容的真实性。、准确性和完整性承担个人和连带责任。。

  基金托管中国建设银行股份有限公司根据本基金的规定,于2017年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等。,没有错误的记录来确保评审的内容不是R。、误导性陈述或重大遗漏。

  基金管理人承诺诚实守信。、勤勉责任原则与管理与利用,但它不能保证基金会盈利。。

  基金的过去业绩并不代表其未来业绩。。投资是有风险的,投资者应仔细阅读基金的招股说明书,然后再进行投资。。

  本报告不审核财务信息。。

  报告期为2016年10月1日至12月31日。。

  2基金产品综述

  ■

  注:2015年8月6日以来,原“诺安多策略股票型证券投资基金”变更为“诺安多策略混合型证券投资基金”。

  3大财务指标与基金净绩效

  主要财务指标

  单位:元

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  注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人的成本。,实际收入水平低于收费后列出的数字。。

  2。当前实现收益是指基金的利息收入。、投资收益、扣除其他收入(不包括公允价值变动收入)的余额,当期利润加上公允价值C。

  基金净表现

  1基金净值增长率及其与B的比较

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  注:该基金的业绩为基准。:上海和深圳300演奏者* 75% 上海债券演奏者*25%。

  .2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  注:基金设立期限为6月状物。,在仓储期结束时,资产分配比率为。

  4管理报告

  基金管理人(基金管理人组)简介

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  注:基金管理人的聘任日期是公司成立之日。;

  2。证券业务的含义是符合相关专业的。

  管理者遵守基金遵守情况的声明

  报告期间,诺安多策略混合型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安多策略混合型证券投资基金基金合同》的规定,公司的管理制度已得到遵守。。该基金的投资管理并不是非法的。。

  公平贸易特别声明

  4。公平交易制度的实施

  根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,我们公司更新和完善了诺安基金管理有限公司博览会。该制度的范围包括国内上市股票。、一级债券购买、二级市场交易等投资管理活动,同时,它涵盖了投资授权。、要略、投资决策、交易执行、投资管理的绩效评估及其他相关方面。

  投资研究方面,公司应为所有投资公司设立股票选择库。,在此基础上,不同的投资组合是基于他们的投资目标。、投资风格与投资范围的差异,建立不同的投资组合、替代图书馆和对抗;公司拥有完善的投资授权制度。,显性投资决策委员会、道义、葡萄牙等投资经理的职责分工,投资组合经理可以在授权范围内作出自己的决定。,超过投资限制的操作需要严格的检查和APPR;公司建立了统一的科研管理平台。,所有的内部和外部研究报告都是通过研究中心发布的。,并确保平台对所有研究员和投资组合经理开放。。

  交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易体系中建立起公平的交易功能,交易中心优先于时间。、价格优先原则贯彻一切指示。,如果多个投资组合在同一方向给出相同的投资指令,市场价格在限价之内。,投资交易系统自动划分每笔交易顺序。;债券市场一次购买、非公开招标等非集中招标交易的分配,参与购买前,每个投资组合经理独立地确定购买价格和数量。,并向交易中心发出采购订单。。确定分配配额后,按价格优先原则分配,如果购买价格是相同的,比率根据每个投资组合的购买量分配。;银行间市场交易、固定收益平台、交换块交易,投资组合经理向投资中心提供投资指令,交易中心对银行同业拆借市场或交易对手进行询价。、业务确认,根据时间优先、价格至上原则确保所有投资组合获得公平交易。。

  报告期内,公平交易制度的全面实施是好的。,没有违反公平交易制度。。

  4。异常交易行为的特殊描述

  本基金于报告期内不存在异常交易行为。报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。

  报告期基金投资策略及运作分析

  2016季度第四节,市场的主要指标领先于其他市场。。头两月状物,资金继续走向估值洼地。;12一个月的时间,受风险资本监管和IPO加速等多种因素的影响,市场回调。整个第四节,CSI 100使飞起,中小板块下跌,宝石意味着衰落,市场风格分化更为显著。。第四节,该基金根据时间模型调整基金仓位。。虽然模型是频繁的,但是信号被重复。,但更多的关注,基金仓位相对较高。。选股方面,用定量模型选择股票,叠加股权转让、股东持股等事件投资策略,通过多元化投资规避个人股风险。基金第第四节收益,超出基准3百分位。

  2017年,我们将继续扩大数据来源。,挖掘新的有效因素进一步丰富因子库,完善多因素股票选择模型;事件投资机会的深度挖掘。仓位控制方面,严格按照时序模型信号进行操作。。从择时、风格与股票选择:管理组合的三个维度,争取更好的相对回报。

  基金在报告期内的表现

  截至报告期结束,基金净值为人民币。。基金份额净值增长率为,同期业绩基准收益率为。

  报告期基金持有量或基金资产净值预警

  报告期内,本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  5投资组合报告

  报告期末基金资产组合

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  报告期结束时按行业分类的股票投资组合

  1年底国内工业股票投资组合分类

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  以公允价值分类的十大股票投资细节

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  报告期结束时按债券类型分类的债券组合

  在报告期结束时,该基金没有持有债券。。

  以公允价值分类的五大债券投资细节

  在报告期结束时,该基金没有持有债券。。

  报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  在报告P结束时,该基金不持有资产支持证券。。

  五大贵金属投资在最终报告PE中的细节

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  报告末尾五大权证投资细节

  该基金在报告期结束时不持有认股权证。。

  报告期末股指期货交易的描述

  1股指期货仓位及基金损益明细

  该基金在报告结束时没有投资股票演奏者期货。。

  2基金投资股指期货的投资策略

  本基金本报告期未投资股指期货。

  0报告期国债期末交易结束

  0.1当前国债期货投资政策

  基金没有在当前报告中投资国债期货。

  0.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  在报告结束时,基金没有投资于国债期货。。

  0.3国债期货投资评价

  基金没有在当前报告中投资国债期货。

  投资组合报告1注

  1.1本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,在报告期内,没有任何案件的调查。,报告还未在一年内公开谴责。、处罚情节。

  基金投资的前十只股票中有1.2只。,除基金合同准备金以外,不得投资股票。。

  1.3其他资产构成

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  1.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  该基金在报告期末不持有可转换债券。

  1.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

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  投资组合报告注释的1.6个其他描述性部分。

  因为四个家和五个原因,在子项目之和之间可能存在尾部差异。。

  开放式基金份额的6大变化

  单位:份

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  注:股利再投资、转换份额,总赎回份额包括转换份额。。

  7基金管理人使用固有资本投资基金。

  报告期内基金管理人没有运用固有资金投资本基金。

  影响投资者决策的其他8个重要信息

  基金管理人于2016年11月15日在《中信建投证券》发布了《诺安基金管理有限公司关于督察长变更的公告》、诺安基金管理有限公司关于任命公告的通知。2016年11月15日以来,陈永不再担任公司首席检察官。,转让公司副总经理。2016年11月15日以来,马红仁首席检察官。

  9参考文献名录

  备查文件目录

  ①中国证券监督管理委员会批准诺安多策略股票型证券投资基金募集的文件。

  ②《诺安多策略混合型证券投资基金基金合同》。

  ③《诺安多策略混合型证券投资基金托管协议》。

  ④《诺安基金管理有限公司关于诺安多策略股票型证券投资基金变更基金名称及类型并相应修订基金合同部分条款的公告》。

  基金管理人业务资格证书、营业执照。

  ⑥诺安多策略混合型证券投资基金2016年第第四节报告正文。

  ⑦报告期内诺安多策略混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。

  存放地点

  基金管理人、看门人住宅。

  查阅方式

  投资者可以在营业时间内进行检查。,复印件也可以按工作成本购买。。

  投资者对该报告表示怀疑。,可以打电话给基金管理人的全国统一客户服务电话:400-888-8998,详情请参阅基金管理人网站。。

  诺安基金管理有限公司

  2017年1月19日

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